Vi informiamo che nelle prossime settimane verrà aggiornata la sezione Risk Management del nostro sito.
Il 12 marzo saranno aggiornate le pagine “Methodologies” e “Parameters” includendo i contenuti del modello di rischio basato su VAR, attualmente presenti nella pagina dedicata “VAR-based risk model”. Verrà spostata anche la documentazione del progetto di Risk Management, attualmente disponibile in Connect, nelle relative pagine “Methodologies” e “Parameters”.
L'attuale pagina “VAR-based risk model” rimarrà disponibile per due settimane, dopodiché sarà disabilitata.
La nuova pagina sarà disponibile solo in inglese.
In seguito alla migrazione dei derivati Optiq aggiorneremo le pagine “Methodologies” e “Parameters” per riflettere l'impatto sui mercati IDEX e AGREX.
Di seguito sono riportati i link pertinenti:
Interrogazioni
Per ulteriori informazioni potete contattare la funzione Risk Management al seguente indirizzo email:
Modelli di marginazione di tipo VaR
Uno dei principali obiettivi di Euronext Clearing è di mantenere il proprio Risk Framework allineato alle best practice dei mercati, fornendo soluzioni sempre più efficienti ed affidabili al sistema finanziario in termini di identificazione e gestione dei rischi nel sistema.
In questo contesto, Euronext Clearing ha deciso di optare per lo sviluppo di modelli di marginazione di tipo VaR per la sostituzione degli attuali modelli di tipo SPAN, che si sono in ogni caso dimostrati solidi e affidabili nel tempo - sia in condizioni ordinarie che in condizioni stressate, ma la crescente complessità dei mercati finanziari richiede l’applicazione di nuove soluzioni.
I nuovi modelli di tipo VaR saranno applicati per la marginazione sia del comparto Obbligazionario che dei comparti Azionario e Derivati Azionari.
Please be advised that the names of the listed files have been updated in order to comply with the new logic that becomes effective after completion of the Euronext markets integration.