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Parametri

Vi informiamo che nelle prossime settimane verrà aggiornata la sezione Risk Management del nostro sito.

Il 12 marzo saranno aggiornate le pagine “Methodologies” e “Parameters” includendo i contenuti del modello di rischio basato su VAR, attualmente presenti nella pagina dedicata “VAR-based risk model”. Verrà spostata anche la documentazione del progetto di Risk Management, attualmente disponibile in Connect, nelle relative pagine “Methodologies” e “Parameters”.

L'attuale pagina “VAR-based risk model” rimarrà disponibile per due settimane, dopodiché sarà disabilitata.

La nuova pagina sarà disponibile solo in inglese.

In seguito alla migrazione dei derivati Optiq aggiorneremo le pagine  “Methodologies” e “Parameters” per riflettere l'impatto sui mercati IDEX e AGREX.

Di seguito sono riportati i link pertinenti:

Methodologies 

Interrogazioni

Per ulteriori informazioni potete contattare la funzione Risk Management al seguente indirizzo email:

CCP-rm.group@euronext.com .

Fixed Income

Margins

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Euronext Clearing - FIRE | Model Parameters

English

English 18/11/2022 /sites/default/files/2022-11/module%20A0%20-%20model%20parameters.pdf Euronext Clearing - FIRE | Model Parameters
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Euronext Clearing - MVP | Corporate Margin Intervals

English

English 13/05/2022 /sites/default/files/2024-03/20240315%20Euronext%20Clearing%20-%20MVP%20Corporate%20Margin%20Intervals.pdf Euronext Clearing - MVP | Corporate Margin Intervals

Default fund

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Euronext Clearing - FIRE | Default Fund Parameters

English

English 11/01/2023 /sites/default/files/2024-03/20240305%20Fixed%20Income%20-%20Default%20Fund%20Parameters.pdf Euronext Clearing - FIRE | Default Fund Parameters

Equity & Equity Derivatives

Margins

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Euronext Clearing - EQDER | Model Parameters

English

English 11/03/2024 /sites/default/files/2024-03/Module%20A0%20-%20model%20parameters_core.pdf Euronext Clearing - EQDER | Model Parameters

Default fund

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Euronext Clearing - EQDER | Borsa Italiana Default Fund Parameters

English

English 12/08/2022 Euronext Clearing - EQDER | Borsa Italiana Default Fund Parameters /sites/default/files/2024-02/20240202%20DEFAULT%20FUND%20EQUITY%20UK.pdf

Electricity Derivatives

Margins

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Euronext Clearing - IDEX | Margin intervals

English

English 20/04/2022 Euronext Clearing - IDEX | Margin intervals /sites/default/files/2022-11/20220915%20-%20Margins%20in%20force%20for%20IDEX%20as%20of%2015th%20September%20%28EN%29_0.pdf

Default fund

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Euronext Clearing - IDEX | Recalibration parameters

English

English 11/01/2023 /sites/default/files/2023-01/20230103_energy_derivatives_-_default_fund_parameters.pdf Euronext Clearing - IDEX | Recalibration parameters

Agricultural Derivatives

Margins

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Euronext Clearing - AGREX | Margin Intervals

English

English 16/03/2021 /sites/default/files/2021-04/4592EN%2020170823%20Agricultural%20Derivatives%20-%20Margins%20applied.pdf Euronext Clearing - AGREX | Margin Intervals
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Euronext Clearing - COMDER | Model Parameters

English

English 01/12/2023 /sites/default/files/2023-12/NCAs%20-%20module%20COMDER0B%20-%20Model%20Parameters.pdf Euronext Clearing - COMDER | Model Parameters

Default fund

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Euronext Clearing - AGREX | Default Fund Recalibration Parameters

English

English 11/01/2023 /sites/default/files/2023-01/20220927_agricultural_commodities_derivatives_section_-_default_fund_parameters.pdf Euronext Clearing - AGREX | Default Fund Recalibration Parameters

Collateral

Haircuts

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Euronext Clearing - Collateral | Haircut Parameters

English

English 18/03/2022 /sites/default/files/2024-03/Haircut%20-%20Collateral%20Parameters_0.pdf.pdf Euronext Clearing - Collateral | Haircut Parameters

Eligibility

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Criteri di accettabilità del collaterale BITA

Italiano

Italiano 21/03/2021 /sites/default/files/2024-02/4595IT%2020221010%20Collaterale%20Accettato_BITA.pdf Criteri di accettabilità del collaterale BITA
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Euronext Clearing - Collateral | Euronext Eligibility Criteria

English

English 01/02/2024 /sites/default/files/2024-02/4595en_20231023_collateral_eligibility_criteria_enx_cash_markets_1.pdf Euronext Clearing - Collateral | Euronext Eligibility Criteria