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Relations investisseurs
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Nouveaux indices
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Euronext complète sa gamme d’indices existants en lançant le 3 septembre 2007 trois nouveaux indices : AEX® Volatility Index, BEL 20® Volatility Index et CAC 40® Volatility Index. Ces indices mesureront la volatilité implicite du prix des options.
Avec le lancement d’indices de volatilité, Euronext entend offrir les outils nécessaires au suivi de l’un des principaux déterminants du prix des options, la volatilité implicite, et favoriser ainsi la négociation des options sur indices et sur les variances futures disponibles sur Liffe.
Les intervenants de marché pourront utiliser ces indices de volatilité comme de véritables baromètres : un niveau élevé traduira des anticipations de fluctuations plus importantes de l’indice sous-jacent, et inversement.
Les indices AEX® Volatility, BEL 20® Volatility et CAC 40® Volatility seront calculés à partir de la méthodologie VIX®, un indicateur financier pour le marché américain basé sur les prix des options sur l’indice S&P500 cotées sur le CBOE. Cette méthodologie est utilisée aujourd’hui comme une référence pour de nombreux indices de volatilité et est devenu un standard dans le monde.
Les indices de volatilité mesureront en temps réel la volatilité implicite calculée à partir des prix d’exercice hors de la monnaie des options d’achat et de vente sur indices de Liffe. Ils sont calculés d’une manière transparente en utilisant un seul paramètre externe, le taux d’intérêt sans risque. Exprimés en points de pourcentage, ces indices reflèteront, sur une base annualisée, la variation attendue de l’indice sous-jacent durant les trente prochains jours.
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| Nouveaux indices |
| Indices de volatilité | Codes |
| QS0011052147 |
AEX Volatility |
AEX Volatility |
VAEX |
.VAEX |
VAEX Index <GO> |
| QS0011052154 |
BEL20 Volatility |
BEL20 Volatility |
VBEL |
.VBEL |
VBEL Index <GO> |
| QS0011052139 |
CAC 40 Volatility |
CAC 40 Volatility |
VCAC |
.VCAC |
VCAC Index <GO> |
| QS0011052162 |
FTSE 100 Volatility |
FTSE 100 Volatility |
VFTSE |
.VFTSE |
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| Information |
- Communiqué de presse (VAEX, VBEL and VCAC indices):
EN -
FR -
NL
- Communiqué de presse (FTSE 100 Volatility index):
EN -
FR
- Méthodologie :
EN
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| Caratéristiques (EN) |
Indices de volatilité (VAEX, VBEL, VCAC et VFTSE)
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| Téléchargements |
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| Statistiques (FR,EN,NL) au 31/03/2008 |
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| AEX Volatility index |
BEL20 Volatility index |
CAC 40 Volatility index |
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| Contact |
| Email : newindices@euronext.com |
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