Em Janeiro de 2006, a NYSE Liffe implementou um novo modelo de Mercado para o Mercado de Opções de Bruxelas. Este modelo, faculta um novo sistema de liquidity provider e é baseado no esquema ELPS de Amesterdão.

Existem dois tipos de liquidity providers: PMM (Primary Market Makers – Market Makers Primários) e CMM (Competitive Market Makers – Market Makers Competitivos). Os PMMs têm obrigações em todas as séries e todas as classes em que actuem como MM, enquanto que os CMMs apenas têm obrigações num número de séries limitado em cada classe em que actuem. Inicialmente, nas opções sobre o índice BEL20®, apenas estará disponível o papel de CMM.

Os quadros abaixo listam diversos documentos relacionados com o esquema de Liquidity Provider de Bruxelas.