Esquemas de Liquidez
Esquema de Market Making de Paris

O esquema de Market Making para as opções sobre acções individuais e opções sobre o índice consiste na combinação de PMMs (Permanent Market Makers) e RMMs (Responding Market Makers) que mantém preços de compra e de venda durante a sessão e que, respondem a RFQ. A partir de 18 de Setembro de 2006, passou a existir mais um papel de market maker: PLP (Primary Liquidity Provider).

Liquidity Provider Primários (Primary Liquidity Provider scheme - "PLP") faculta cotações num determinado número de opções de estilo americano (com base em 12 blue chips divididas em 4 grupos) num spread máximo e volume mínimo em todas as séries disponíveis a negociação e com vencimento até 13 meses.

Market Makers Permanentes (Permanent Market Makers - PMMs) faculta cotações num determinado número de opções com um spread máximo e volume mínimo em determinadas séries e vencimentos, para determinada proporção da sessão. Também respondem a RFQs.

Responding Market Makers (RMMs) faculta cotações num determinado número de opções com um spread máximo e volume mínimo. Têm de responder a RFQs em opções sobre acções em todos os vencimentos até 2 anos em todas as séries e nos primeiros cinco vencimentos em todas as séries disponíveis à negociação nas opções sobre o índice CAC40®.

Documents for Paris Liquidity Provider Schemes
Data Título Descrição
12/01/2010 Current spreads and size obligations for PMM and RMM  English
09/09/2009 Current spreads and size obligations for PLP  English
10/03/2010 Current liquidity providers 
19/10/2009 PMM Groups 
30/09/2009 LP-ITM form 
02/02/2011 Fees-bandwidths PMM/RMM/PLP 
07/12/2009 PB 2009-037 - Market making scheme on FTSE EPRA/NAREIT Index Futures 
23/12/2009 MO2009-041 Paris MM scheme CAC40 dividend index futures 
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