Le schéma de tenue de marché sur les contrats d’options sur actions françaises et les contrats d’options sur indice repose sur deux types de teneurs de Marché, les Permanent Market Makers (PMM) et les Responding Market Makers (RMM) qui fournissent des cotations pour une quantité minimale et avec un écart de prix maximal sur un nombre de séries et d’échéances déterminé, durant une proportion déterminée de la séance de cotation, et/ou répondent aux demandes de prix (RFQ). Depuis le 18 septembre 2006, un nouveau statut de teneur de marché « PLP » – Primary Liquidity Provider a été lancé et complète ce schéma de tenue de marché général.

Les « Primary Liquidity Providers » (PLP) fournissent des cotations pour une quantité minimale et avec un écart de prix maximal sur l’ensemble des séries ouvertes à la négociation jusqu’à un horizon de 13 mois, durant une proportion déterminée de la séance de cotation. Les « PLP » n’ont pas l’obligation de répondre aux demandes de prix (RFQ).

Les « Permanent Market Makers » (PMM) fournissent des cotations pour une quantité minimale et avec un écart de prix maximal sur un nombre de séries et d’échéances déterminé, durant une proportion déterminée de la séance de cotation. Les « PMM » répondent aussi aux demandes de prix (RFQ).

Les « Responding Market Makers » (RMM) répondent aux demandes de prix avec un écart de prix maximal et une quantité minimale. Sur les options sur actions, ils doivent répondre aux demandes de prix sur l’ensemble des échéances cotées jusqu’à un horizon de deux ans, sur l’ensemble des séries ouvertes à la négociation. Sur les options sur indice CAC 40®, ils doivent répondre aux demandes de prix sur les cinq premières échéances, sur l’ensemble des séries ouvertes à la négociation.